если успели заметить, то системы личных сообщений форума устроены по принципу "диалога". Создание в ваш адрес такой новой ветки сопровождается "конвертом". Создание в ваш адрес нового сообщения в рамках уже существующей ветки конвертом не оповещается.
Знаем, что это не очень удобно, по возможности будем пытаться решать вопрос.
просто пока имейте это ввиду и с некой периодичностью просматривайте ЛС