Стокман наконец-то сформировал для себя оптимальный инвестиционный портфель с высоким значением коэффициента Шарпа и минимальным значением коэффициента Бета, есть большая вероятность к сохранению положительной динамики стоимости его чистых активов в долгосрочно периоде
впрочем, ближе к уже безбедной пенсии он немного отвлекся от рынка волатильного рынка в целом и, рассчитав коэффициенты попарных ковариаций двух "голубых фишек" и двух АО третьего эшелона, стал обладателем оптимального по соотношению риска и доходности портфеля, за счет чего риск остаться без стрипа на пенсии бесконечно стремится к нулю
