Не знаю, как сейчас, но года 3-4 назад был лишь один вариант: ехать в Ставрополь.
Там есть Зажига. Со всеми своими плюсами и минусами.
Но на безрыбье и раком...
PS
все "развлечения" в Пятигорске ограничивались саунами и женщинами нетяжелого поведения в гостинице...